西汉元鼎三年（前114年）设目旬卷县。西魏时设鸣沙县。北宋属西夏辖。元改鸣沙县为鸣沙州，属宁夏府路。明、清时属中卫县。
1933年析中卫县东部置中宁县，驻宁安堡，取中卫、安宁两地之首字命名。原为宁夏省直辖，1945年一度属宁夏省第二行政督察专员区（驻中宁县）管辖，不久后该专区撤销，中宁县复归省直管。
1949年9月18日，中宁县人民政府成立，属宁夏省。1954年宁夏省撤销并入甘肃省，置甘肃省银川专区，中宁县属银川专区。1958年宁夏回族自治区成立，中宁县直属自治区。1972年设立银南专区，中宁县归属银南专区管辖。1998年，属地级吴忠市管辖。
2003年12月31日，国务院批准（国函[2003]139号），将吴忠市的中宁县划归中卫市管辖。